Les RTS projetées visent à standardiser l’application des exigences de capital pour les expositions aux actifs cryptographiques à travers l’Union Européenne (UE), conformément au cadre prudentiel établi par le Règlement sur les Exigences de Capital (CRR 3). Ce dernier introduit un cadre prudentiel transitoire pour les institutions impliquées dans la gestion de ces expositions.
Ce cadre intègre les exigences légales issues du règlement sur les marchés d’actifs cryptographiques (MiCAR) et fournit des directives concernant le traitement des capitaux pour diverses catégories d’actifs cryptographiques. Ces catégories englobent les jetons de monnaie électronique (EMTs), les jetons liés à des actifs (ARTs) adossés à des actifs traditionnels ou à d’autres actifs cryptographiques, ainsi que les cryptomonnaies non adossées comme le Bitcoin.
Les RTS projetées affineraient le traitement prudentiel des risques de crédit, du risque de crédit client (CCR), du risque de marché (MR) et du risque d’ajustement de la valorisation du crédit (CVA) associés aux ARTs et autres actifs cryptographiques. Pour garantir une cohérence, les RTS s’appuient sur les normes de Bâle concernant le traitement prudentiel des actifs cryptographiques.
Parmi les principaux aspects techniques mentionnés dans les RTS figurent le traitement des compensations, les méthodes d’agrégation des positions longues et courtes, les critères de reconnaissance des couvertures, ainsi que les formules pour le calcul des valeurs d’exposition dans le cadre du CCR et du MR. De plus, les RTS stipulent que tous les actifs cryptographiques à valeur équitable selon MiCAR doivent respecter les exigences de valorisation prudente de CRR 3.
Dispositions transitoires et détails de la consultation
Le cadre transitoire introduit par le CRR 3, en lien avec les RTS projetées, s’efforce de garantir que les institutions conservent des réserves de capital suffisantes pour leurs expositions aux actifs cryptographiques jusqu’à l’adoption d’un régime prudentiel permanent.
Les parties prenantes sont invitées à soumettre leurs commentaires sur le document de consultation d’ici le 8 avril 2025 via la page de consultation de l’EBA. Une audience publique virtuelle est prévue pour le 4 mars 2025, de 10h00 à 12h00 CET, avec une période d’inscription ouverte jusqu’au 28 février 2025 à 16h00 CET. L’EBA publiera tous les retours reçus, sauf si un contributeur demande la confidentialité.
Les RTS projetées sont en accord avec le Règlement (UE) 2024/1623 qui modifie le Règlement (UE) n° 575/2013 (CRR 3). Selon l’Article 501d(5) de CRR 3, l’EBA est chargée de spécifier les éléments techniques nécessaires au calcul et à l’agrégation des expositions aux actifs cryptographiques, en tenant compte des normes prudentielles internationales convenues et des autorisations existantes dans l’UE sous MiCAR.
Bon à savoir
- Les actifs cryptographiques représentent un nouveau défi pour le secteur financier, nécessitant des adaptations réglementaires.
- Le Règlement MiCAR vise à encadrer l’émission et la fourniture de services liés aux actifs cryptographiques en Europe.
- La gestion des risques associés aux crypto-actifs est essentielle pour assurer la stabilité financière et protéger les investisseurs.
- Source image(s) : thepaypers.com
- Source : https://thepaypers.com/online-mobile-banking/eba-issues-a-paper-on-prudential-standards-for-crypto-asset-exposures–1271689
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